抄底摸顶，盈亏比大，胜率低；

突破，容易遇到假突破，但不会错失真正的趋势；

出现N回调后入场，胜率适中，盈亏比适中；

先大止损再小止损接针，通常胜率高，但是遇到极端行情会损失一笔大的；

预设止盈，可以估计盈亏比，但大行情吃不到；

移动止盈（止损），可以放开止盈，但遇到大的回撤和反转会到手的利润飞了；

同时也有可能在真正的大趋势中遇到洗盘回撤把仓位丢了；

所以，真的没有特定方法的圣杯，只看方法和行情有没有匹配，和自己的性格有没有匹配，和自己的风险承受能力和盈利预期有没有匹配。

我后面的选择，可能侧重于：N回调后入场，预设止盈止损；

当然，不排除其他的入场方法（抄底摸顶和突破追涨杀跌），和出场方法（比如初始大止损，平推止损，初始不设置止盈，等再次回调完成后设置止盈），也看对当时行情的判断。 所以不程序化自动开仓了，而是人工筛选开仓逻辑，更新参数配置，程序帮助完成。

默认是做突破（游戏规则，不可更改。程序化完成），偶尔抄底摸顶（人工操作）；

默认是移动止损（止盈）（游戏规则，不可能更改，程序化完成），偶尔主动止盈（人工操作）

方向，进场点，止盈，止损，仓位

无论是从形态上，还是从指标上来看，市场都是有很多的假动作的，频繁跟着它转向，必然会导致频繁的止损，这也是趋势策略损耗的一个地方；

另一个地方是回撤后才离场，也会导致回撤比较大。

有些心理上接受不了，所以，现在我想了个这样的策略：小时级别根据突破方向进场试仓；

进场后止损不移动仅平推，避免趋势过程中被频繁洗出来，平推则避免盈利后再止损导致心理失衡；止盈则放在天级别前高前低。

总体来说是用小时级别的试仓成本，赌天级别的波段。这个本质上不是趋势策略，而是天级别的波段策略，肯定会错失天级别的大趋势，不过也不会承担天级别的回撤。跑跑试试吧，适合自己的心理结构就好。

趋势的必然性：价格必然会离开一个价位，趋势必然会发生；

趋势的偶然性：方向不确定，形成趋势的路径不确定（直接突破，震荡上行），趋势的结束时刻和方式；

如果想捕捉趋势的价差，就要付出试方向得成本，以及承担趋势的回撤；

波动率升级的必然性：必然会升级，必然会碰触大级别前高前低；

波动升级的不确定性：方向不确定；

路径不确定；

升级后是趋势还是插针不确定；

要想捕捉升级，就要在有价差的时候试仓（止盈是确定的，所以知道是否有价差，而趋势的止盈是不确定的，所以不知道是否有价差），且要主动止盈（避免是插针）；

这个不需要承担回撤，但需要承受大周期趋势来了踏空的心理落差。

本周期波动的必然性

波动的形式是千变万化的，但可以进行分类，比如本周期波动，升级波动，趋势波动（不适合主动止盈），扫损波动（适合主动止盈），等等；

每种交易系统（策略），要清楚的知道想要吃什么波动的什么部分以及这种波动出现的必然性，并匹配相应的手法（方向，进场点，止盈，止损（对冲），仓位管理（看回撤确定杠杆））。比如突破后，吃突破启动动量的策略（盈利1%就走）；

突破后（o突破或E突破），盈亏比1:1的策略；

突破后，赌趋势升级的策略（止损小周期并平推，止盈大周期）；

突破后，赌趋势性波动得策略（不设置主动止盈仅设置移动止盈）；

这些策略，特性不一样，配置的参数和手法也不一样，但每一种，从统计学上可能是有概率优势，但具体到单次，是没有很高的确定性的（哪种波动类型不确定），所以要做好止损（或对冲）以及仓位管理（抗住行情的上下波动概率（空间上的），和行情类型概率（时间上的，行情类型的遍历性））；

可能同时在跑多个策略，每个策略在统计上都是正期望的，并风险和回撤是可控的。在当下时刻，可能都开了仓，但止损止盈不一样，就看行情选择哪一种波动类型来波动，随便它是哪一种都没关系，每一个策略都能抗住所有类型的波动，并在统计上是正收益的就可以了。收益不怕慢，而是怕扛不住特定类型的波动，出现大的回撤甚至爆仓

（马丁就是抗不住极端行情会爆仓，而极端行情必然会出现，所以不做改进的马丁没法玩）。