可以控制的事件列了出来：

（或者各位看官给我提醒一下还有别的）

1，我自己；

2，可用于交易资金的规模，计划拿多少出来做交易；

3，可以接受损失范围；

4，了解交易所对玩家规则。

这文比较难，整合上下文。这次最主要是如何构建自己的盈利核心交易模式。

搞了半天，发现，我自己才是重点。

对于交易是一个人的事，又不是一个人的事，对于一个玩家来说极容易陷入囚徒困境之中，不能自拔。

首先市场当前价格状况在绝大部时间里都是多方博弈的结果，只有在极端情况下，才由政府出面收拾残局的时候，而这个时候往往都是大事件正在发生，政府拥有丰厚家底，如庞大的外汇储备，负债较低，而社会基础建设比较完善，不愿意输得太惨才出来，维持市场基本运转，如果政府没有丰厚的家底，往往会被投机资金冲击不成样子，强有力介入都会成为笑话，成为投机者眼中的肥羊，如98年亚洲金融风爆，2000年互联泡沫，2008年金融海啸，2015年国内指数期货事件。当然市场想靠自身来恢复是极为困难的事，而且需要很长的时间。如在国内股市过热，政府就会强势介入，过冷同样会也如此，毕竟无法融资为政策服务。期货市场也会如此，如A股指数期货事件，就是如此，平时，靠交易所一些小手段就可以解决问题，一旦出事，还得看国务院主持。

其次，交易所有主场优势，大户，私募，基金，法人机构，外等等资可以统一为资金流动，但因服务利益对象不同，走到分手时候，各自不会统一战线。特别是股市，如果宏观不够，很容易被猎杀对象。指数期货不开放，其他期货大宗商品基本上各自为政，没有特别事，都不会跨市过场。信息不对称绝对是这个市场主要特征，多方都是相互博弈角逐自己的利益。任何一个人都有可能成为你的敌手，包括你自己。在这个没有硝烟的战场，不要指望有任何一个盟友。甚至你的父母、兄弟、妻子，也不是。如果选择职业投机，也就意味着选择了离经叛道。你已断了归路，唯有选择自信、自制、自律，一个人走下去，直到老了死去。这是一场真正的一个人的战争。

虽说个人投资者超过2亿户，基本上是散沙一盘，没有啥力量，如果借助基金，作用可能会大一些，毕竟基金都是投资少数股票身上，而不是现在这种情况，多市场，资金持续分流，几万只股票，就选只股对个人玩家来说，极为痛苦的事件，在信息不对称，价格持续多方博弈过程，容易陷入困境。如果寻本找源，价格为什么会波动？是因为有资金流动！为什么资金会流向呢？是因为有人在操作？所以交易的直接决定庞大资金流动力量的人，而绝不是信息，技术分析等，这些只是起到潜在交易需求。

会发现什么？会发现交易的本质是什么！价格永远在博弈，庞大的资金流动决定价格波动方向，价格波动永不停顿。而我则是诸多参与者其中的一员。

在当下行情中，能否知道这些：下一秒钟会有多少人买进或是卖出商品（股票）？他们会介入多少资金量？会有多少人即使现在没有进场，可他正站在场外，准备进场？如果这里买入1手股票，推动了价格上涨。可能在任何一个地方，只要有一个人卖出1手股票，就把你的价格波动推动抵消了。而什么时间出手，是否已经出手，或许知道不？以上这些问题的答案显然无从所不知道。不知道的结果就是：客观上介入的市场任何价格位置可能都会发生！此刻的交易与上一次看到的交易技术形态看似相同，但实际上并不相同。因为保证这个相同的前提是所有交易人、交易资金都完全一样。但实际上并不可能！所以，每一笔交易都有其个性，都是不可代替的。因此，交易的本质就是：抛硬币，与猜大小没什么两样，如果无法推动价格波动，那么交易偏向有概率优势的一方。因此，绝大多数人介入股票后，就期望它涨，这是典型的自期欺人。一旦交易，你就处于拔河中。而且双方力量你也不知道，谁胜谁负都有可能。缠论的买卖点，传统技术的阻力与支撑，都是事后发生的事情。绝对没有一样技术能保证后续行情的走势，绝对没有！

那么交易凭什么取胜？交易凭的是优势和大概率。香港、澳门的赌王赚了无尽的钱。如果我要建一家赌场，肯定会有不少人投资，因为结果都知道赌场会赚钱！为什么会赚钱呢？因为只要赌的次数多，概率就会偏向开赌场的。赌场不能保证每一笔钱都会赚，但它知道终归它会赚钱，这就是赌王发财的秘诀。如何界定你的概率偏向你这边？这个优势就是技术，就是交易模型。新手可以采用单一打法，只要按这个技术不断的交易，只要交易的成本足够多，量足概率就会体现出优势来，就一定会获利。

明白了上面两点，有什么意义呢？第一，如果亏损了，应该牢记，不一定是错！大部分的人会归结于自己的技术或系统，会开始再学习再研究，那就错了！一笔交易的成功不应该让盈亏说了算，评价标准是是否遵守了系统和规则。如果按此执行，即使亏损也是一笔非常成功的交易！因为市场什么都可能发生，又不知道市场当下及下一秒的事情，所以就没有指责自己错误的理由。

因此，正常的亏损是一件好事，错误的、随机的盈利才是最大的错误。不能随便的看轻自己，责怪自己！第二，不要期望市场给你什么。由于市场无法控制，也不知道市场会发生什么。就像股指在5000多点，大众热血沸腾时，又怎会想到出现千股跌停，一泻千里？肯定世上没有一个人会想到的。所以，不能抱着期待的心理去看市场。如果有期待，就离死不远了。期望会让自觉的把不利于自己的信息抛弃掉

苦苦期待会让失去客观，失掉自我。不期待，以中立的态度去看市场，才能成功，而这本身就违背人性和常理，确实很难做到。第三，既然不能把握市场，知道市场很可能朝反方向波动，而且存在着大波动的可能性。所以，事前制定止损额，坚决止损就是理所当然的事情。因为，如果没有保证措施，就会让一刀死亡，就象最近的大跌，连续跌停的可能性都在，那还有什么不可能的呢？第四，既然不能把握市场，当市场朝有利方向波动一段。也就存在回落调整的可能性。因此，必须要有逐步获利落袋的组织计划和办法。明白了上面三点，面对亏损时，心就会坦然。如果按自己的系统和规则进行交易了，就千万不要责备自己，不要看轻自己。不要再无谓的学习技术。因为技术根本只是交易中的一个优势向导而已。

结论是：确定适合的技术，这个技术就代表了交易的优势。当出现技术优势时，就一次次的进行交易，没有犹豫，没有恐惧，没有希望。当然，再辅以策略、加仓、止损、顺势、资金管理这些不足为奇，随便都可以百度到的知识，把它们融在一起， 对个人玩家来说，一些经典技术作为参考，可以N万次重复使用，因为用的都是同一结构，可以一段一段来做，长期跟踪单一品种，在概率上比较容易出优势，更容易把控。

不要试图改变人性，而是努力改变规则。不要让人不想贪，而是让人不能贪、不敢贪。

很多人都不是富二代，官二代，靠的都是自己打拼，那么作为一名国内大学生月薪工资水平预期在5000元/月，日薪才150，不过份吧，国内80%的工薪水平就在这个水平，深北上广这些一线城市，白领月薪工资水平肯定会超过5K，月薪在1--2W也好正常，因为这些城市是代表着国内经济活力。作为了一名业务主管，月薪在3-5W之间，不过份吧，作为一名公司高层负责人，月薪10--30W，不过分吧； 作为了公司一名总裁，月薪50--100W，不过份吧，作为公司老板，月薪300--500W，不过份吧。

那么你又处于哪个位置呢？后续可以提供多少资金参与进来?如果不是有钱人，想做全职交易员，只靠微博的小资金参与，后果比较难预料，凭什么熬过新手期3--5年呢？根据前文的大数据得到出，3年内，新手职业交易员，80%被扫出局，5年内，只剩下，2%的职业交易员出线进入赚钱行列。那么为什么唯独你可以出线呢？有没有考虑过，持续几年时间没钱收入，吃饭问题，家庭支持力度？

如果这些都处理好了，那么恭喜你，有机会进入这个行列。在投入资金之前，看看以下情况：

一旦输钱，需要涨回多少才能回本呢？

亏10%，涨11%回本;

亏20%，涨25%回本;

亏30%，涨42.86%回本;

亏40%，涨66.67%回本;

亏50%，涨100%回本;

亏60%，涨150%回本;

亏70%，涨233.33%回本;

亏80%，涨400%回本;

亏90%，涨900%回本。

这份数据绝对非常明确摆在每个职业玩家面前，个个都需要面对的事实。如果输钱太多情况下，就不得不考虑重新入金。

当亏了50%时，只能证明你现在不具备在市场中赚钱的能力，并不代表未来。同时说明很多问题，绝对不会无缘无故地亏了50%，短期内想翻身极为困难。

来市场，想赚钱绝对无错，那么到底哪里错了？如以小博大，有错?没错吧！如果输钱是家常便饭的事，那么怎样输，才有价值？

1.输了50%是多久时间赔？

2.交易了时间多久？

3.持仓天数是多少？

4.你的资金来源性质：自己闲置资金、融资了、还是生活必须资金？投了多少？

5.有稳定收入来源吗？前期甚至赚钱了都不建议大家把交易当作职业。

6.你对市场的基本知识有吗？

7，输赢在哪，为什么会输？找出赢的时候，是如何解决的?如何解决优势问题。

8，最后交易收益不要期望太高，作为一名普通打工仔，想要有经理的收入，但又没有当经理能力的现实，作为公司老板，100%肯定不要的，1手豆粕那么以搬砖日薪150--500作为输钱参数线，那么你又能可以搬砖几多出来？

如果数据不会骗人的说话。对于想退出，不可能的，毕竟上瘾了。就让无关痛痒如1万块或3--5万，随便操作，就当丢了。能用一万块，10年不亏光，那也算不错了，至少真是有经验算是进步了。亏光了，也不影响家庭。不要再投更多的钱了。

关于投钱多少真不问题关键所在，其次是控制交易频率，大数据表明短线会在3年内扫地出局8成，5年内才会有2%出线。如果想成为2%基中一员，那么搞短线至少在3--5年内是禁止搞的，当过了这个新手期，赚钱后才考虑短线。

虽然现在手机交易非常方面，但我认为，尽可能持仓时间长一些，根据大数据表明：持仓时间越长，盈利概率会增加，偿试一下，增加持仓时间长度。做错方向弄成的亏损是概率可以接受范围内的事。

毕竟不是日内职业交易员，有份工资可以安心，更好融合人类社会，同时也有稳定资金的来源。

对股票，期货，外汇，要想学的，了解基本，非常容易，勤快的1年时间就知道个大概，一般来说，知识容易获得，但要精，难！与其这样，不如得一以清，先从单一市场单一品种单一交易模式做起，会更容易。

如果能在3年、5年、10年，赚了钱，那说明渡过新手期的可能性，对控损这一块相当成熟，同时也说明有个获利的交易模式。如果没有，可以参考一下《专业投机原理》，有几个不错可以盈利的交易模式。

如果没啥钱投入的玩家更要特别注意了，因为一输过50%，基本上很难翻身，对控损，交易频率会掌握得很好才行，没有大概率偏向自己，勉强交易，更让身心疲乏，要知道拿1万块钱做期货和50万做期货，学到的内容不会有太大差别。

1，那么现在最需要的是停下来，好好休息，把情绪调整好，放弃对盘面有执念了，非常能理解现在的心情，毕竟输钱心里都不受，因为我曾经也经历过这些让人绝望的时刻。只有调整好心情，平静下来才能分析自己的问题从而解决问题。

2，关于交易，是否有完整的交易系统，每一笔交易是不是都遵守了交易系统或交易规则？如果没有经过回测的正向的交易系统，盈利是很难的。频繁交易很大部分是情绪主导的交易，只有不断明确自己的交易系统，以执行交易计划为目的的交易才能很大程度的避免冲动性交易。经验对于交易来说没有概率重要得多。如果可以软件执行，往往会比手工执行快得多。如豆粕有些特殊位置，往往只有2--3秒，就可以瞬间拉开30--40点距离，经常回来扫荡。

3，假设没有明确的交易系统，停止交易，现在就开始复盘复交易纪律，哪些单子盈利了,为什么盈利，找盈利的共同点。然后再重复做多几次看看是否有盈利。

4，找到方法以后要少仓位去实践，最好用最少交易量一手一手做，用实盘去验证这个概率，现实中，你自己的交易成功率与图表的成功率是不一致的，熟练生巧后，交易员的成功率才会接近图表成功率或超过，明确了解交易之行的每个细节，系统能适应的行情，哪种情况下容易有风险，最大的风险点在哪。风险才是活下去的第一要义，只要活着就不怕没有行情。

5，国内市场上主流的方法就是趋势交易，有趋势才有盈利，再好的交易员没有行情也是白搭，不管他用的是均线还是指标还是趋势线，他就是自己发明一个指标也得需要有行情，趋势交易的核心就是跟随趋势，截断亏损让盈利奔跑，挣钱时加仓，亏损时降低仓位。也有不是做趋势的，如做波动率的。

6，趋势来的时候不需要你判断，上涨无非高点不断刷新，下跌也不过就是低点不断下移，只不过有的结构复杂，斜率小，一步三回头，有的简单，挑简单的能看懂的风险小的做就完了。

7,有些认真的交易员，直接手工绘图，将交易记录位置全部记录在图表上，会非常简明，会发现某些特定技术位置概率非常有优势。作为一个交易员很容易发现最有价值的技能就是价格突破。突破什么？所有东西的突破。最简单的突破就是突破前期柱体的高点或者低点，但市场可能突破前期的高点、前期的低点、趋势线、区间、一定平均或者任何形式的支撑或者阻力。你根本不知道谁会在这个位置做买卖，但你知道只会跟随胜利资金流动一方向行动，作为参与者跟进去，加大这一方资金流动速度，同时会发现电脑与手工图之间的差别，手工通常会慢一拍，收盘后才知道这个结果，电脑往往会将当时的气氛表现出来，这就是细节决定成败

8，作为日后搬砖界的大佬，在新手磨合期，尽量找高概率位置交易，期货的机会太多，比股票更多，最主要不是多交易，而是观察，没有特定技术位置就不进行交易，无论做趋势，还是做波动率，如豆粕每年提供很多交易机会，减少交易频率，专做特定技术位置，没有就好好休息观察，交易不是每天都要做，每天都要做交易，不是3现在-5年内可以解决的。

最后交易时间实在太短，个人感觉现阶段最应该做的，不是想怎么赚钱，而是要学会不管遇到啥市场走势，都能按计划执行风控，而不是陷入“死不认输”的复仇交易。因为做其他事情执着知难而进是好的，但是到了市场上是致命的！市场上做错了，代价最低的选择是立刻认错，高杠杆的期货市场尤其如此。等到经过了6-7年，也就是常说的一轮牛熊，积累了上万小时的市场经验，才会在这个过程中慢慢真正了解市场的，有些经验会形成直觉反射，急不得的，但更多的是遵从大数据交易来得有优势，个人经验成败在实际交易当中起到作用并不大，因为靠执行不力这个借口是不现实的，现在N多免费交易软件会提供挂单服务，执行比人力来得快很多。

第一，如何拿牌？第二，如何下注？

国内市场上谈论比较多是趋势交易，和震荡交易，那么就谈谈这两种交易模式。

一，趋势交易如何构建盈利核心交易模式？如何实现这个交易计划？

1，如何定义为趋势？

2，趋势模式主要包括有哪些？

3，多少周期才能算数？

4，如何确定和去捕抓？

5，确认后，后续行情持续概率？如何开加持平？如何设计？

6，确认后，预期大概运行时间多少？利润如何跟踪？

7，如果出现N个同类似交易模式？如果评估优劣？

8，持仓量如何跟进和评估达到历史测试检验要求？

9，出现意外之事，如何处理？

10，如何评估自己的执行力？

二，行情是出现特定技术模式？

这个可以从软件行情就可以看出价格走势，一眼就可以观察得出，如果无法从肉眼看出，基本上都不是或时间太短无法积累。如经典技术位置，形态，特定技术指标。如传统经典K线，双顶底形态，头顶肩形态，三角形，旗形等，支撑阻力，密集成交区域，预测性2B交易，N字形结构交易。这里考虑到资金堆积需要时间，采用日周月周期作为参考依据。如果不懂基本技术知识的，如k线，趋势技术分析之类，线上随便买一本回来研究，有心学，会很快渡过小白阶段。

三，历史回测时是否达到一些标准要求？

如一些数据参考，如：

在获利中利润至少大于30%

最大回折不超过10%

在亏损中亏损不超过20%

交易成功率至少大于53%--70%。

这里，需要了解几个概念。

盈亏比是指盈利和亏损的比例，在交易中尽量做到每次亏钱的时候少亏，盈利时多赚，有把握赚大赔小的时候再进行操作。

成功率率是指交易总次数中正确的次数占总次数比例，比如10次交易，赢（赚）了3次，胜率为30%。也就是说每次操作时能盈利的概率有多大，行情有没有按照你预测的大概率方向发展，你的趋势掌控能力如何，入场点位和位置是否准确。通过各种分析方法可以在一定程度上提高自己的交易胜率，获得概率优势，这就是玩家自身的概率。另外，还有市场价格走势的概率。

一般情况这样计算，也有人将交易成本计算到赔率里面去：

成功率=盈利的所有次数/总交易场次x100%=a (1>=a>=0)

盈亏比 = 盈利的平均金额 / 亏损的平均金额= b（b为大于0的常数）

总盈亏：

总盈亏=盈利的所有次数*盈利的平均金额 -亏损的所有次数*亏损的平均金额

另外胜率和盈亏比之间关系，不考虑成本，达到不亏不赢状态。

1:1盈亏比，需要50％胜率。2笔赢1笔。

1:2盈亏比，需要66％胜率。3笔赢2笔。

1:3盈亏比，需要75％胜率。4笔赢3笔。

1:4盈亏比，需要80％胜率。5笔赢4笔。

2:1盈亏比，需要33％胜率。3笔赢1笔。

3:1盈亏比，需要25％胜率。4笔赢1笔

4:1盈亏比，需要20％胜率。5笔赢1笔。

同时要注意成功率和盈亏比之间的关系，如何优化和取舍工，高成功率不一定是高盈亏比，在现实的交易中，胜率虽然重要，但提高盈亏比才是盈利的关键。在现实交易中，投资者每交易一笔单子，就会被扣除一笔交易手续费。哪怕盈亏比是1:1，胜率是50%（即每100次交易里面有50次是盈利，50次是亏损），周而复始地交易下去，投资资金始终是处在一个递减负和的游戏之中。交易的次数越多资金的损耗就越快。

从盈亏比的计算公式中，可以找到提高盈亏比的途径：提高平均盈利幅度或降低平均亏损幅度。这对应着提高盈亏比的第一个方法，即提高每笔交易的盈利，降低每笔交易的亏损。在这个方法中，投资者难以控制利润，但却能控制每笔交易的最大亏损幅度，也就是常说的止损。为每笔交易设定最大的亏损幅度，一旦达到条件，就算亏损也要卖出，从而控制亏损幅度，不至于大幅亏损被深度套牢。

不过，虽然盈利的幅度难以控制，但盈亏时的持仓大小却是可控的，这里就涉及到提高盈亏比的第二个方法——仓位管理。减小亏损的仓位，加大盈利的仓位，同样也能提高盈亏比。

如果可能，可以参考一下凯利公式，我认为凯利公式是值得信赖的，熟练运用会更好，仓位管理方面会有优势。

原始公式：f=[b*p-(1-p)]/b 这个式子你用起来很难理解，故而将它化简约分，将变量尽可能简单化，分子分母越简单越好。

简化约分后的凯利公式：f=p- ( 1- p ) / b

式中f为该用资产多少比例下注，b为盈亏比，p为胜率，1-p为失败概率

这样就非常容易理解了，凯利公式其实就是：

这次下注的仓位百分比= 胜率 减去 （失败概率/盈亏比）

假设盈亏比固定（比如2比1）的情况下，失败概率越高（分子），下注的仓位百分比F值就越低！也就是下注百分比跟失败概率（也就成功率）直接挂钩！要注意凯利公式成功重复运用，在于某些特定技术形态在突破后拥有良好的成功率，往往可以比较容易达到预期利润空间，期望值为零与负时，停止下注交易。

在这过程中，你会发觉：高盈亏比，成功率比较低（1--30%），高成功率时（70--99%），盈亏比通常比较低？为什么要合适（51---70%）的成功率才是小资金（100万）可胜关键？

如果不懂高成功率获利模式，看看思考一下彩票公司获利模式：彩民输2元中500万，彩票公司的成功率是多少？为什么彩票公司就可以生存得很舒服！？

四，有哪些核心问题？

  1，在日周月线如何客观总结一些特定技术形态位置的成功率？

  2，在日周月线如何客观总结一些技术指标的成功率？

  3，如何客观确定在日周月线上的交易模式？是否具重复性使用和概率优势？

  4，为什么有序资金流动方向代表着趋势方向？无序资金流动方向代表着震荡？为什么小资金都是参与有序资金流动方向交易？如何确认？

  5，为什么3-5年前，不宜多市场多品种多数量多交易？

如喜欢裸K线的，在震荡趋势中，根据阻力和支撑，结合k线形态，那么就有两点：

第一，在趋势中根据K线追随趋势，有哪些经典k线频繁出现，是否合适交易，在趋势中，即使是同样的K线，成功率会有所不同？。

第二，在震荡中根据支撑阻力和K线交易震荡，有哪些经典K线出现，是否合适交易，在震荡中，这些频繁出现的经典K线，是否有交易价值，成功率几何？与趋势当中的成功率为什么会有所差别？

第三，为什么不同市场不同品种，即使是同样的经典K线出现，为什么会有差别?

第四，为什么流动性充足的市场打出同样的经典K线与流动性不足的市场差别哪么大？

第五，当经典形态出现，如双顶底，三顶底，圆形，旗形，头肩形，三角形，经典K 线所处位置如何表现？

第六，支撑阻力线或密集成交区域，经典K线如何表现？

如喜欢只做趋势的，那么如何确认趋势开始和结束？

第一，为什么突破以日或周或月线作为参考依据？为什么不以日线以下收盘价确认？

第二，1-2-3经典趋势变动为什么会慢一拍？

第三，趋势线，布林通道，均线为什么要参与角度，为什么角度大于45%以上最具有参考价值？

第四，为什么开始趋势发生时不做与趋势相反方向的交易？

第五，当价格接近趋势/均线/布林通道时，会如何表现，价格发生向趋势方向概率几何?反方向概率又几何?

第六，为什么趋势当中加仓位置事不过三，2次为最佳位置？

第七，为什么趋势概率如何之低（30--45%）还能获利？

举个例子：

以“锤子”经典K线为核心交易系统

交易识别周期：日图 周图 月图

识别形态：影线大于实体加另一侧影线长度 ，长影线的高点（低点）要高于（低于）前5根K线的高点（低点），收盘回到前5根价格以内。

交易方向：长影线的反方向

开仓位置：锤子的收盘价格 （仓位比例）

平仓位置：同级别的支撑阻力处

止损：从长影线的顶端延长锤子影线长度的1/3距离处

监测指标：日周月KDJ，上影时为高位区域，下影时为低位区域

最佳优选位置：趋势线/均线附近，支撑阻力线位置，价格在趋势线/均线，支撑线之上为做多方向，价格在趋势线/均线附近，阻力线之下为做空方向。

最后说到止损，始终要客观设置，如果觉得止损多，很有可能利润也不小。如果不能承受，那么降低仓位，而不是去调整止损。如果还不能承受，只增加的本金。如新手上路，拿1根K线止损空间，1手豆粕做足3-5年，每年评估后，赚钱后，再增加数量，如2手或5手慢慢做做，如5手一单对于小资金来说，做得好年收入过经理级别，不要少看这5手1单几何资金增长级别，关键是没有心里压力。