逆推的原点是盈利。

盈利=盈利单赚的钱—亏损单亏的钱。

由此公式，我们得到：

一、盈利单要尽可能多。

二、盈利额要尽可能大。

三、亏损单要尽可能少。

四、亏损额要尽可能小。

我们一个一个拆解了说。

一、盈利单要尽可能多

方法1：概率层面提升胜率。衍生问题：高确定性机会少，降低交易频次。

方法2：频次层面，降低交易级别，高频交易。衍生问题：小级别结构不稳固，概率低或是盈利空间小或是过度消耗个人能量或是看盘诱发情绪单或是资金瓶颈限制等。

方法3：频次层面，开发N多个盈利模型，增加投机品类，适应更多走势行情。衍生问题：精力分散，不够专注，什么都想得，什么都得不到。

二、盈利额要尽可能大

方法1：趋势走势只要未被破坏，就一直持有，坚定让利润奔跑。存在问题：短跑单多，长跑单少。

方法2：重仓交易。衍生问题：爆单。

三、亏损单要尽可能少

方法1：系统单是高胜率模型。衍生问题：高确定性机会少，降低交易频次。

方法2：禁止非系统单，尤其是情绪单。存在问题：是人，不是机器，很难管住手。

四、亏损额要尽可能小

方法1：轻仓交易。衍生问题：赚不到钱。

方法2：止损间距窄。存在问题：经常被扫损。

你们发现了么？每一个策略的背后，都会衍生或存在各类问题。我们现在把问题分成两类：

一类是可以被优化解决的问题，我们就必须要去解决；

一类是没有办法去解决的问题，我们只能取舍去平衡。

可以解决的问题是：

问题1：短跑单多，长跑单少。对策：市场”非主即调“，只选择趋势单交易。可以参考下面答案。

问题2：情绪单交易。对策：必须一致性输出系统单，绝对禁止非系统单和情绪单。盘中不要看盘，怕管不住手。

问题3：止损间距窄，经常被扫损。对策：引入关键K，可以界定价格边界，由而可以实现不容易被扫损，且一旦被扫损，损失额小。可以参考此答案。

不能解决，只能取舍平衡的问题是：概率、赔率、频次和仓位。

我个人无数次交易，给新手的建议如下：

1、选择高概率高赔率模型，降低交易频次。想要大赚，就必须要打有高质量的歼灭战，少打游击战。你以为游击战可以不断聚沙成塔，以量取胜。但我告诉你，好机会，在概率层面永远是少的，而且高频交易，犯错误的机会反而变多了，还很消耗一个人的精气神。不过想要打歼灭战，必须要有大格局，大胸怀和大气魄，常人赚了点苍蝇肉就急急忙忙喊着落袋为安了，不知道你人性关又能否过得去？那在交易层面，有没有高概率高赔率模型呢？有的，比如价格回归到牛熊趋势线；比如在底部/顶部形成的趋势单；比如突破极限区域颈线后的回抽......当然，需要增加一些筛选和确立机制。嗨，真该给我一笔学费。哈哈哈

2、仓位，重仓风险大，轻仓赚不到钱，怎么去平衡？大家都知道仓位的底层逻辑是凯利公式，背后又是概率和盈亏比的平衡。首先，我们必须保证系统单的一致性输出，这样就保证了概率的稳定性。其次，盈亏比=盈利空间/止损间距，而盈利多少，是老天决定的。因此，仓位多少的核心秘诀是止损间距。止损间距越小，仓位可随之越重；止损间距越大，仓位可随之越轻。这是保持资金曲线非常漂亮的核心秘诀。具体可以参考此答案。

3、盈利模型构建好后，一定一定要保持一致性输出。系统单的亏，让它亏。继续稳定输出下注。系统单亏损是系统运行成本，不要怕。非系统单，一律不要做！系统单还不成熟的，多观察，也不要轻易下注！